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杨洋教授和严继高副教授分享最新科研成果

  发布日期:2020-12-29  浏览量:10


    20201225日下午15时,南京审计大学杨洋教授和苏州大学严继高副教授应安徽大学数学科学学院邀请,在理工H306学术报告厅就金融风险模型和概率极限领域中的最新研究问题做了2场精彩的学术报告。报告由数学科学学院副院长汪毅教授主持,我院老师沈爱婷、杨文志、汪世界、李晓琴、熊岚雨等老师及统计学方向的研究生和本科生共同聆听了此次报告会。

第一场报告中,严继高副教授给我们做了题为A Bernstein type inequality for partial sums of END random variables and its applications”的报告。严教授首先回顾经典概率不等式——Bernstein不等式,并指出其要求随机变量序列一致有界的条件太强。紧接着严教授向我们展示关于END相依序列的Bernstein型不等式的最新研究成果,其中仅需条件随机变量k(k>=2)阶矩存在即可。利用这一成果,严教授给出其在完全收敛性充要条件研究以及重对数律研究中的应用。

第二场报告中,杨洋教授给我们做了题为Finite-time ruin probability of a perturbed risk model with dependent main and delayed claims的报告。杨教授首先回顾金融风险模型中的若干概念,包括风险模型、破产概率、重尾分布等。其次,杨教授向我们重点介绍了带相依主索赔与副索赔连续时间扰动更新风险模型,在一些正则条件下,杨教授获得该模型有限时间破产概率渐近逼近的最新研究成果。另外,杨教授向我们展示了数值模拟工作和实例分析工作,使我们更好地了解所获理论成果。

报告过程中,严继高副教授和杨洋教授还就师生们共同关心的问题,例如如何将概率极限理论成果应用到统计领域中,如何将金融风险理论应用到管理决策领域中,做了深入的交流和探讨,参会师生受益良多。感谢两位教授的精彩报告,报告在热烈的掌声中圆满结束。

专家简介: 严继高,博士,副教授,苏州大学数学科学学院统计系主任。主要研究相依随机变量的极限理论及其应用,在JMAAACTA Math. Sinica (English Series)ExtremesJ. Korean Math. SocietyApplied Mathematics-A Journal of Chinese UniversitiesCommunications in Statistics-Theory and Methods等期刊发表学术论文20余篇,出版《概率论与数理统计》教材一部,主持完成多项国家级和省部级科研项目。

杨洋,博士,教授,博士生导师,现任南京审计大学沁园书院副院长,曾任统计与数学学院副院长。长期从事金融统计、保险精算、风险管理、应用概率论等研究工作。先后主持国家自然科学基金2 项、教育部人文社会科学基金2项、江苏省自然科学基金面上项目4 项、中国博士后科学基金特别资助项目1项和面上项目2 项、江苏省优秀科技创新团队项目1项、江苏省高校自然科学基金重大项目2 项。先后访问美国University of Iowa、香港大学和立陶宛Vilnius University2010年以来,发表高质量学术论文80余篇,其中SCI 收录67 篇,SSCI收录16篇,包括Stochastic Processes and their Applications》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Extremes》、《中国科学》等;由科学出版社出版学术专著2 部。曾获得江苏省“333 工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“数学”重点建设学科负责人、江苏省“统计学”重点建设学科方向负责人等荣誉称号。现任江苏省概率统计学会副理事长、中国工程概率统计学会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事。


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